La couverture du risque de taux d'intérêt courtAFTALION, F; PONCET, P.Journées Internationales de Finance. 1993, 14 p.Conference Paper

Semi-parametric modelling of the term structure = Modélisation semi-paramétrique de la structure à termeBIANCHI, M; ORSZAG, M; STEELEY, J et al.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 1, 18 pConference Paper

An arbitrage term structure model of interest rates with stochastic volatility = Un modèle d'arbitrage de la structure à terme de taux d'intérêt avec volatilité stochastiqueANDREASEN, J; COLLIN DUFRESNE, P; SHI, W et al.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 1, 28 pConference Paper

Log-normal interest rate models : stability and methodologySANDMANN, K; SONDERMANN, D.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 5, 11 pConference Paper

The relation between interest rate shocks and the initial interest rate structure : an empirical study using a Kohonen Map = Relation entre les déformations des taux d'intérêt et la structure initiale de taux d'intérêt : étude empirique à l'aide d'une carte de KohonenCOTTRELL, M; DE BODT, E; HENRION, E. F et al.International Conference of the French Finance Association. 1996, 8 p.Conference Paper

Les facteurs déterminant les déformations de la structure à terme des tauxGRESSE, C.1993, 33 p.Book

Infinite dimensional HJM dynamics for the term structure of interest rates = Dynamique HJM en dimensions infinies pour la structure par terme des taux d'intérêtGUIOTTO, P; RONCORONI, A.1999, 34 p.Book

Un modèle d'équilibre général de la structure par terme des taux d'intérêt avec deux variables d'état = A general equilibrium model of the term structure of interest rates with two state variablesMELLIOS, C.1995, 25 p.Book

On the role of state variables in interest rates models = A propos du rôle des variables d'état dans les modèles de taux d'intérêtEL KAROUI, N; GEMAN, H; LACOSTE, V et al.Journées Internationales de Finance. 1995, 8 p.Conference Paper

Processes of the short-term interest rate and correction of the discretization biasDE WINNE, R.Journées Internationales de Finance. 1995, 14 p.Conference Paper

Testing for continuous-time models of the short-term interest rate = Tests de modèles en temps continu de taux d'intérêt à court termeBROZE, L; SCAILLET, O; ZAKOIAN, J. M et al.Journées Internationales de Finance. 1993, 10 p.Conference Paper

The estimation of the term structure of interest rates : an application to right capital markets = L'estimation de la structure à terme de taux d'intérêt : une application à huit marchés de capitauxDE NICOLA, C.Journées Internationales de Finance. 1993, 8 p.Conference Paper

Interest rate options in a Duffie-Kan model with deterministic volatilityNUNES, J.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 5, 40 pConference Paper

A non-linear model of the term structure of interest rates = Un modèle non linéaire de la structure par termes de taux d'intérêtTICE, J; WEBBER, N.International Conference of the French Finance Association. 1996, 12 p.Conference Paper

Multifactor models of the term structure of interest rates = Modèles multifacteurs de la structure par terme des taux d'intérêtEL KAROUI, N; LACOSTE, V.1995, 26 p.Book

La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuarielDE LA BRUSLERIE, H.1994, 15 p.Book

General equilibrium and the term structure of interest rates : a two-factor model = Equilibre général et structure à terme de taux d'intérêt : un modèle à deux facteursPLATTEN, I.Journées Internationales de Finance. 1993, 9 p.Conference Paper

Modelling real interest rates and inflation rates : an international perspective = Modélisation des taux d'intérêt réels et des taux d'inflation : une perspective internationaleEVANS, L; OKUNEV, J.Journées Internationales de Finance. 1993, 17 p.Conference Paper

Phenomenology of the term structure of interest rates with Padé approximants = Phénoménologie de la structure à terme de taux d'intérêt avec les approximants de PadéNUYTS, J; PLATTEN, I.1999, 42 p.Book

Testing the Fisher relation : the Russian case = Test de la relation de Fisher : le cas de la RussieGRANVILLE, B; ROCKINGER, M.1997, 25 p.Book

A tractable term structure model with endogenous interpolation and positive interest ratesSCHLOGL, E; SCHLOGL, L.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 4, 28 pConference Paper

Options sur forward et future dans le modèle affineLEBLANC, B; SCAILLET, O.Congrès Annuel de l'Association Française de Finance. 1995, 13 p.Conference Paper

Instantaneous limits in CIR modelPETIT, M.1993, 5 p.Book

An empirical evaluation of one versus two factor models of the term structure of interest rates : the Longstaff and Schwartz and the CIR models = Une évaluation empirique des modèles à un et deux facteurs de la structure à terme de taux d'intérêt : les modèles de Longstaff et Schwartz et CIRMAJNONI, G.Journées Internationales de Finance. 1993, 11 p.Conference Paper

Econometrics of the linear Gaussian model of interest rates = Econométrie et modèle linéaire gaussien de taux d'intérêtFRACHOT, A; LESNE, P.Journées Internationales de Finance. 1993, 16 p.Conference Paper